Hedge Funds werden ja auch als Alpha- oder Absolut-Investment bezeichnet da die Performance von den herausragenden Marktkenntnissen und technischen Fähigkeiten der Hedge Fondsmanager resultieren würde. Nun frage ich mich wieviel Prozent der über z.B. Long Aktienfonds hinausgehenden Ergebnisse (aus Rendite und Risikogesichtspunkten) letztendlich nur auf die Positionierung in den alternativen Aktien-, Zins-, Rohstoff- und Optionsmärkten fallen. Diese Betaprämien erklären m.E. schon alleine einen beträchtlichen Teil der Hedge Fund-Performance. Hat jemand Daten oder Ansätze, wie schliesslich die Management Leistung gemessen und kritisch gewürdigt werden kann?
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